Ekonometrik Analizler
- Regresyon Analizi (Regression Analysis)
- Kantil Regresyon Analizi (Quantile Regression Analysis)
- Logaritmik ve Yarı Logaritmik Regresyon Analizi (Logaritmic and Semi Logaritmic Regression Analysis)
- Çok Değişkenli Regresyon Analizi (Multivariate Regression)
- Çok Değişkenli İstatistiksel Modeller
- En Yüksek Olabilirlik Hesaplaması (Maximum Likelihood Estimation)
- Yatay Kesit Analizi (Cross Section Analysis)
- Lojistik Regresyon Analizi (Logistic Regression Analysis)
- Probit Regresyon Analizi (Probit Regression Analysis)
- Tobit Regresyon Analizi (Tobit Regression Analysis)
- Hata Terimleri Analizi (Error Term Analysis)
Zaman Serisi – Panel Veri Analizleri
- Zaman Serisi Analizi (Time Series Econometrics; Analysis)
- Panel Veri Analizi (Panel Data Econometrics; Analysis)
- Birim Kök Testleri (Unit Root Analysis)
- Correlogram Analysis
- Ardışık Bağımlılık, Kısmi Ardışık Bağımlılık Testleri (Autocorrelation Test, Partial Autocorrelation Test)
- Chow Testi ya da Kırılma Testi (Chow Test)
- ARMA Analizi (Auto Regressive Moving Average)
- ARIMA Analizi (Auto Regressive Integrated Moving Average)
- ARCH Analizi (Auto Regressive Conditional Heteroskedasticity)
- GARCH Analizi (Generalized Auto Regressive Conditional Heteroskedasticity)
- Hausman Testi (Hausman Test or Durbin-Wu Hausman Test)
- Sabit Etki Regresyon Analizi (Fixed Effects Regression Analysis)
- Rassal Etki Regresyon Analizi (Random Effects Regression Analysis)
- Fourier Analizi (Fourier Analysis)
- Eşbütünleşim Analizi (Cointegration)
- Engle-Granger Eşbütünleşim Analizleri (Engle-Granger Cointegration Analysis)
- Johansen Eşbütünleşim Analizleri (Johansen Cointegration Analysis)
- Granger Nedenselliği (Granger Causality)
- ARDL Gecikmesi Dağıtılmış Ardışık Bağımlı Modeller Analizi (ARDL – Autoregressive Distributed Lag Models Analysis)
- Sınır Testi (Bound Tests)
- Panel-Veri Granger Analizi (Panel Data Granger Causality)
- Hata Düzeltme Analizi (ECM – Pearson Vector Error Correction Model Analysis)
- Vektör Ardışık Bağlanım Modelleri (VAR – Vector Autoregressive Models)
- Hodrick-Prescott Filtresi (Hodricsk Prescott Filter)
- Baxter-King Filtresi (Baxter-King Filter)
- Cochrane-Orcutt ve Prais-Winsten Hesaplamaları (Cochrane-Orcutt Estimation ve Prais-Winsten Estimation)
- Enstrumantal Değişkenli Regresyon (Instrumental Variables Regression)
- İki Aşamalı En Küçük Kareler Regresyonu (Two-Stage Least Squares Estimation)
- Genelleştirilmiş En Küçük Kareler Regresyonu (Generalized Least Squares Estimation)
- Genelleştirilmiş Momentler Metodu (Generalized Methods of Moments)
Erhan Ünal
stata.veritas@gmail.com